158119 - Análise de Riscos

Créditos: 2 práticos e 2 teóricos
Requisito:
(Análise de Regressão) ou (Análise de Sobrevivência e Confiabilidade)
Requisitos Recomendados: Modelos Lineares Generalizados e Séries Temporais.
Objetivo: Dar ao aluno uma formação que permita a análise de riscos inerentes a um amplo espectro de fenômenos, em diversas áreas, tais como: análise de sobrevivência, confiabilidade, estudos financeiros, detecção de fraudes, entre outras.
Ementa: Mercado Financeiro. Riscos financeiros. Risco de ativos financeiros. Preferência, função de utilidade e aversão ao risco. Modelo CAPM. Risco de Crédito. Risco de crédito e Valor em Risco. Risco Operacional. Fraude. Dados de Painel.

Bibliografia Básica: ASSAF NETO, A. Mercado Financeiro, 11ª edição, São Paulo: Editora Atlas,2012. DINIZ, C. A. R., LOUZADA NETO, F. Modelagem estatística em detecção de fraude, Salvador: s.n., 2007. Morettin, P. A., Toloi, C. M. C. Análise de séries temporais. 2ª edição. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. MUN, J. Applied risk analysis: moving beyond uncertainty inbusiness. Hoboken: Wiley. 2004. SECURATO, J. R. Decisões financeiras em condições de risco. 2ª edição. São Paulo, SP: Saint Paul. 2007. Wooldridge, J. M. Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge: MIT Press, 2002.

Bibliografia Complementar: AJUBE, F. A. L. Modelos Quantitativos em Finanças com enfoque em commodities. Porto Alegre: Editora Bookman 2013. Diggle, P., Liang, K., Zeger, S. Analysis of Longitudinal Data. Clarendon Press, 1994. FERREIRA, P. Modelos de Precificação e Ruína para Seguros de Curto Prazo. Funenseg. 2002. CROUHY, M., GALAI, D., MARK, R. -Fundamentos da Gestão de Risco. Série SERASA. 2007. Greene, W. H. Econometric analysis. 4a edição. New Jersey: Prentice, 2000. LEWIS, E. An Introduction to Credit Scoring. Fair, Isaac and Co. 1992. MANFIO, F. O Risco Nosso de Cada Dia. Estação das Letras. 2007.