Tópicos em Séries Temporais 1

Créditos: 2 práticos e 2 teóricos
Requisito: Séries Temporais
Objetivo: Capacitar os alunos para a análise de uma série financeira e de uma série temporal multivariada, além de apresentar modelos com covariáveis.
Ementa: Modelos com covariáveis: Modelos heterocedásticos. Valor em Risco. Modelos Multivariados.

Bibliografia Básica: CRYER, J. D., CHAN, K. S. (2009) Time series analysis: with applications in R. 2a ed, New York: Springer. MORETTIN, P. A. (2014) Econometria Financeira: Um curso em Séries Temporais Financeiras, 2ª edição, São Paulo: Editora Blucher. TAYLOR, S.J. (1986) Modelling financial time series. Chichester: John Wiley. WEI, W. W. S. (1986) Time Series Analysis: univariate and multivariate methods, Redwood City: Addison-Wesley.

Bibliografia Complementar: BROCKWELL, P. J., Davis R. A. (2002) Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd ed., Springer. BUENO, R. L. S. (2012) Econometria de séries temporais, 2. ed. São Paulo: Cengage Learning. GRIFFITHS, W. E., HILL, C. R.; LIM, G. C.; (2008) Using EViews for Principles of Econometrics. 3a. Edition, Wiley-Interscience. HAMILTON, J. D.; (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press. KENNEDY, P. (2003) A Guide to Econometrics. 5a Edition, The MIT Press. MILLS, T. C., MARKELLOS, R.N. (2008) The Econometric Modelling of Financial Time Series. 3a. Edition, Cambridge University Press. TSAY, R. S. (2005) Analysis of Financial Time Series. 2a. Edition, Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, INC.