157015 - Séries Temporais

Créditos: 2 práticos 2 teóricos
Requisito: Processos Estocásticos
Objetivos Gerais: Apresentar ao aluno os conceitos e os principais métodos a fim de capacitá-lo para a análise de uma série temporal.
Ementa: Conceitos preliminares. Modelos de alisamento exponencial. Modelos ARMA, ARIMA e SARIMA. Processos com memória longa.

Bibliografia Básica: BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEIL, G. C. Time Series Analysis-Forecasting and Control, 4a. ed., Wiley, 2008. CHATFIELD, C. The Analysis of Time Series: an introduction. 6a ed., Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC, 2003. MORETTIN, P. A., TOLOI, C.M.C. Análise de Séries Temporais. 2a ed., São Paulo: Edgard Blücher, 2006.

Bibliografia Complementar: COWPERTWAIT, Paul S.p.; METCALFE, Andrew V.Introductory time series with R. New York: Springer, c2009. BROCKWELL, P. J.; Davis, R.A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer. SHUMWAY, Robert H.; STOFFER, David S.Time series analysis and its applications: with R examples. 3. ed. New York: Springer, 2006. CRYER, Jonathan D.; CHAN, Kung-Sik. Time series analysis: with applications in R. 2. ed. New York: Springer, 2009. WEI, William Wu-shyong.Time series analysis: univariate and multivariate methods. Redwood City: Addison-Wesley, 1989.