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15.703-1 - Séries Financeiras

Número de Créditos: 4

Carga Horária: 60

Ementa:

Modelos heterocedásticos, modelos dinâmicos, modelos de espaço de estados.

Objetivos gerais:

Estudar os modelos mais usados, e os que estão sendo desenvolvidos, para analisar séries financeiras.

Bibliografia:

1. Morettin, P.A.; (2008) Econometria Financeira, Um curso em Séries Temporais Financeiras. Editora Blucher.
2. Lutkepohl, H.;(2004) Applied time series econometrics, Cambridge University Press
3. Pfaff, B.; (2008) Analysis of integrated and cointegrated time series with R. 2a. edição, Springer.
4. Shumway, R.H. e Stoffer, D.S.; (2006) Time series analysis and its applications: with R examples,Springer Texts in Statistics.
5. Tsay, R.S.; (2005) Analysis of Financial Time Series. 2a.Edition, Wiley-Interscience.
6. Wei, W.W.S.; (2006) Time Series Analysis. 2a. Edition, Addison-Wesley.
7. Hamilton, J.D.; (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press.
8. Kennedy, P.; (2003 ) A Guide to Econometrics. 5a.Edition, The MIT Press.
9. Griffiths, W.E.; Hill,C.R.; Lim,G.C.; (2008) Using EViews for Principles of Econometrics. 3a. Edition, Wiley-Interscience.
10. Mills, T.C.; Markellos, R.N.; (2008) The Econometric Modelling of Financial Time Series. 3a. Edition, Cambridge University Press.