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15.701-5 - Séries Temporais

Número de Créditos: 4

Carga Horária: 60

Ementa:

Métodos automáticos de previsão, modelos arma e arma com covariáveis introdução aos modelos heterocedásticos. noções de análise espectral.

Objetivos gerais:

Fazer com que o bacharel em estatística se familiarize com a análise de dados correlacionados, isto é, análise de apenas uma, mas longa, trajetória.

Bibliografia:

1. Box, G.E.P.; Jenkins, G.M.; Reinseil, G.C. (2008). Time Series Analysis-Forecasting and Control, 4.ed. Wiley.
2. Brockwell, P.J.; Davis, R.A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer.
3. Chatfield, C. (2004) The Analysis of Time Series Chapman & Hall/CRC
4. Cowpertwait, P.S.P. & Metcalfe, A.V. Introductory Time Series with R. Springer
5. Diggle, P.J. (1990). Time Series - A Biostatistical Introduction. Clarendon Press
6. Morettin, P.A. & Toloiu, C.M.C. (2004). Análise de Séries Temporais. Blucher Editora (Projeto Fisher).
7. Shumway, R.H.; Stoffer, D. S. (2006). Time Series Analysis and its Application. 3. Ed Springer.
8. Wei, William Wu-Shyong. (1990) Time series analysis: univariate and multivariate methods. Redwood City: Addison-Wesley.