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15.213-7 - Processos Estocásticos

Número de Créditos: 4

Carga Horária: 60

Ementa:

Processos estocásticos. Cadeias de markov discretas. Cadeias de markov contínuas. Introdução à teoria das filas.

Objetivos gerais:

Fornecer os elementos básicos da teoria das distribuições associadas às seqüências de variáveis aleatórias, com ênfase em cadeias de markov.

Bibliografia:

1. CLARKE, A.B.; DISNEY, R.L. (1979) Probabilidade e Processos Estocásticos. Livros Técnicos e Científicos Editora. São Paulo,SP.
2. ROSS, SHELDON M. (1983) Stochastic Processes. John Wiley.
3. CINLAR, E. (1975) Introduction to Stochastic Processes. Prentice Hall.
4. HOEL, P.G.; PORT, S.C.; STONE, C.J. (1972). Introduction to Stochastic Processes. Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A.
5. BENZE, B.G. Notas de Aula de Processos Estocásticos. Des-UFSCar-2007.