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15.811-9 - Análise de Riscos

Número de Créditos: 4

Carga Horária: 60

Ementa:

Modelos de precificação. Modelos de Fraudes. Modelos para Dados Discretos Longitudinais. Modelos para Dados Binários Multivariados na Presença de Covariáveis. Modelos de Múltiplos Riscos. Modelos de Riscos Estendidos. Modelos de longa duração.

Objetivos gerais:

Dar ao aluno uma formação que permita a análise de riscos inerentes a um amplo espectro de fenômenos, em diversas áreas, tais como: análise de sobrevivência, confiabilidade, estudos financeiros, detecção de fraudes, entre outras.

Bibliografia:

1. Crouhy, M.; Galai, D.; Mark, R. Fundamentos da Gestão de Risco. Série SERASA, 2007.
2. Lawrence, D.; O Negócio de Crédito ao Consumidor - Risco e Recompensa. Citicorp, 1984
3. Lewis, E. An Introduction to Credit Scoring. Fair, Isaac and Co., Inc. 1992.
4.Diggle, P.; Liang, K.; Zeger,S. Analysis of Longitudinal Data. Clarendon Press, 1994.
5. Ferreira, P. Modelos de Precificação e Ruina para Seguros de Curto Prazo. Funenseg, 2002.
6. Manfio, F. O Risco Nosso de Cada Dia. Estação das Letras, 2007.
7. Securato, J. Crédito - Análise e Avaliação do Risco. Saint Paul, 2002.